Autoregresja

Autoregresja – metoda predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

${\displaystyle X_{n+1}=a_{0}X_{n}+a_{1}X_{n-1}+\ldots +a_{k}X_{n-k}+c+\varepsilon ,}$

gdzie:

${\displaystyle X_{i}}$ – wartości szeregu czasowego,

${\displaystyle a_{0},\dots ,a_{k},c}$ – współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego ${\displaystyle c}$ świadczy o obecności trendu,

${\displaystyle \varepsilon }$ – błąd modelu.

• autokorelacja
• regresja